پایان نامه ارشد : ارزیابی بهره وری شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست ( مطالعه موردی : شعب بانک مسکن استان کرمانشاه )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

عنوان :

ارزیابی  بهره وری شعب بانک با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست ( مطالعه موردی : شعب بانک مسکن استان کرمانشاه )

استاد راهنما :

دکتر افشین باغفلکی

استاد مشاور:

دکتر سیدرضا حسنی

 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………….. 3

1-2-بیان مساله……………………………………. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………. 5

1-4 سؤالات تحقیق…………………………………… 6

1-5 اهداف تحقیق…………………………………… 6

1-6 فرضیه‏های تحقیق………………………………… 6

1-7 مدل مفهومی……………………………………. 7

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی………………. 7

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه ی تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………….. 10

بخش اول: بهره وری و کارایی………………………… 10

2-2 بهره‌وری……………………………………… 11

2-2-1 تبیین بهره‌وری، تولید، کارایی و اثر‌بخشی………. 11

2-2-2 انواع بهره‌وری…………………………….. 12

2-2-2-1 بهره‌وری جزیی………………………….. 12

2-2-2-2 بهره‌وری کل عوامل………………………. 13

2-3 کارایی………………………………………. 14

2-3-1 انواع کارایی……………………………… 15

2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)……………………. 15

2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)…………………… 15

2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)…………………. 16

2-3-1-4 کارایی ساختاری………………………… 17

2-3-2 اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید    17

2-4 روش‌های ارزیابی کارایی…………………………. 18

2-4-1 روشهای پارامتری…………………………… 18

2-4-1-1 تابع تولید مرزی قطعی…………………… 20

2-4-1-2 روش تابع تولید مرزی تصادفی……………… 21

2-4-2 روش غیرپارامتری…………………………… 22

2-4-2-1 تحلیل پوششی داده‌ها…………………….. 22

بخش دوم: تحلیل پوششی داده ها………………………. 24

2-5 تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها…………………….. 24

2-6 تحلیل پوششی داده‌ها……………………………. 25

2-6-1 مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها…………….. 25

2-6-1-1 مدل CCR (CRS)…………………………. 26

2-6-1-2 مدل BCC (VRS) …………………………. 29

2-6-1-3 مدل CCR-BCC (N.I.R.S)…………………….. 32

2-6-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR …………………….. 33

2-7 مدل جمعی…………………………………….. 34

2-8 روش دو فازی………………………………….. 36

2-9 معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها………………….. 37

2-10 تحلیل پنجره ای………………………………. 40

2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها………. 42

2-12 پیشرفت و پسرفت………………………………. 45

2-12-1 مدلFDH …………………………………. 45

2-12-2 مدل شعاعی……………………………….. 48

2-13 مزایا و معایب روش تحلیل پوششی داده ها………….. 49

2-13-1مزایای روش ……………………………. 49

2-13-2- معایب روش ………………………….. 50

2-14 تاریخچه بانکداری در ایران…………………….. 51

2-14-1 صرافی…………………………………… 51

2-14-2 عملیات صرافی…………………………….. 51

2-14-3 بانکداری………………………………… 51

2-14-3-1 بانک جدیدشرق…………………………. 51

2-14-3-2 بانک شاهی ایران………………………. 52

2-14-3-3 بانک استقراضی ایران…………………… 52

2-14-3-4 بانک سپه…………………………….. 53

2-14-3-5 اقدامات نخستین برای تشکیل بانک ملی ایران… 53

2-14-3-6 تشکیل بانک مرکزی ایران………………… 54

2-14-3-7 اهداف و وظایف بانک……………………. 54

2-14-3-8 ملی شدن بانک‌ها……………………….. 56

2-14-3-9 ملی شدن بانکها……………………….. 57

2-14-3-10 قانون ملی شدن بانک…………………… 58

2-14-3-11 اداره امور بانکها……………………. 58

2-14-3-12 حذف بهره و برقراری کارمزد…………….. 59

2-15 آشنایی با بانک مسکن و تاریخچه آن………………. 60

2-16 پیشینه پژوهش………………………………… 61

2-16-1 پیشینه پژوهش های انجام شده درداخل کشور……… 61

2-16-2پیشینه پژوهش های انجام شده درخارج کشور………. 62

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………….. 65

3-2 روش تحقیق……………………………………. 65

3-3 دامنه تحقیق………………………………….. 65

3-3-1 قلمروموضوعی………………………………. 65

3-3-2 قلمرومکانی……………………………….. 66

3-3-3 قلمروزمانی……………………………….. 66

3-4 روش وابزارگردآوری داده ها……………………… 66

3-5 روایی……………………………………….. 66

3-6 پایایی………………………………………. 66

3-7 جامعه آماری تحقیق…………………………….. 67

3-8 روش نمونه گیری……………………………….. 67

3-9 روش تجزیه وتحلیل داده ها………………………. 67

3-10 انتخاب نرم افزار برای حل……………………… 73

فصل چهارم : یافته ها و نتایج تجربی

4-1- مقدمه………………………………………. 75

4-2- شعب کارا و گروه مرجع…………………………. 75

4-3- معرفی الگو در رهیافت ناپارامتری (روش تحلیل پوشش دادهها)  75

4-3-1- ارزیابی کارایی فنی شعب در سال 1390بر اساس رهیافت DEA 79

4-3-2-ارزیابی بازدهی نسبت به مقیاس در رهیافت DEA…….

4-3-3-تعیین شعب کارا و گروه مرجع…………………. 84

4-3-4- بهینه‌سازی ورودی‌ها برای ناکاراترین شعبه……… 87

4-4- ارزیابی بهره وری شعب…………………………. 92

4-4-1- ارزیابی بهره وری شعب در سال91 طبق رهیافت مالم کوئیست  93

4-4-2- ارزیابی بهره وری شعب در سال 92 طبق رهیافت مالم کوئیست 95

4-5-  بررسی(آزمون) فرضیات تحقیق……………………. 97

4-5-1- فرضیه 1…………………………………. 97

4-5-2- فرضیه 2…………………………………. 99

4-5-3- فرضیه 3…………………………………. 99

فصل پنجم : پیشنهادات و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………… 102

5-2- جمع بندی و نتیجه‌گیری………………………… 102

5-3 پیشنهادات…………………………………… 104

5-3-1 پیشنهادات حاصل از تحقیق…………………… 104

5-3-2 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی…………………. 104

5-4 محدودیتهای تحقیق…………………………….. 105

فهرست منابع ومآخذ……………………………….. 106

الف) منابع فارسی………………………………. 106

ب) منابع انگلیسی………………………………. 107

پیوست ها……………………………………….. 108

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1) : معرفی ε در تحلیل پوششی داده‌ها………….. 39

جدول( 2-2 ) : چگونه کارا شدن واحدهای ناکارا در مدل های مختلف  40

جدول (4-1): مقدار کارایی  برآورد شده و نوع بازدهی نسبت به مقیاس شعب در سال 1390………………………………………… 80

جدول (4-2): نام و وزن شعب مرجع…………………….. 85

جدول (4-3): شعب مرجع برای شعبه روانسر………………. 88

جدول (4-4): مقادیر پیشنهادی برای کارا نمودن شعبه روانسر. 88

جدول (4-5): مقدار کارایی  برآورد شده و نوع بازدهی نسبت به مقیاس شعب در سال های 1391و 1392……………………………….. 89

جدول (4-6): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 91. 93

جدول (4-7): مقدار شاخص مالم کوئیست و عناصر آن در سال 92. 95

جدول (4-8) : نتایج آزمون t وابسته برای مقایسه دو مقطع… 98

جدول(4-9) : نتایج برآورد ضریب همبستگی بین تسهیلات اعطایی و بهره وری 99

جدول (4-10): نتایج برآورد ضریب همبستگی بین حجم سپرده ها  و بهره وری 100

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1 توصیف انواع کارایی به روش فارل…………… 17

نمودار 2-2 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل CCR….. 29

نمودار 2-3 تصویر واحدهای ناکارا روی مرز در مدل BCC….. 31

نمودار 2-4 تحلیل پنجره ای DEA…………………….. 42

نمودار2-5: قسمت رنگی میزان پیشرفت را در زمان t+1 نشان می‌دهد.    47

نمودار 3-1 تفکیک تغییرات بهره‌وری کل (شاخص مالم‌کوئیست)… 69

نمودار4-1 : منحنی هم مقداری تولید صنعت برای 5 بنگاه فرضی 77

نمودار4-2- مقدار کارایی فنی شعب در رهیافت ناپارامتری(DEA) 82

فهرست شکل ها

(شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش :ماخذ: (عادل آذر،1381)…… 7

 

 

 چکیده

با توجه به محدودیت منابع و امکانات تولید، استفاده بهینه از امکانات و منابع در دسترس و تلاش جهت افزایش کارایی برای دستیابی به رفاه و پاسخگویی به نیازهای انسانها از اهمیت زیادی برخوردار است. بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد محسوب می‌شود که از طریق جمع‌آوری نقدینگی و تجهیز منابع و ایجاد تعادل میان سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در افزایش رشد اقتصادی کشور مؤثر می‌باشد.

موضوع این تحقیق بررسی و ارزیابی کارایی وبهره وری شعبات بانک مسکن استان کرمانشاه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)وشاخص مالم کوئیست می‌باشد.

هدف ارزیابی میزان کارایی،بهره وری، رتبه‌بندی، کمک به بهینه‌سازی و بهبود کارایی شعب بانک مسکن و آشنایی با نحوه استفاده از تکنیک DEA وساخص مالم کوئیست می‌باشد.

این تحقیق کارایی شعب بانک مسکن استان کرمانشاه به تعداد 38 شعبه را در مدت 3 سال (1390-1392)  مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. با توجه به اطلاعات موجود نهاده شامل هزینه های پرسنلی وهزینه های عملیاتی در قالب تجهیز منابع و ستانده شامل سپرده ها،تسهیلات وکارمزددریافتنی، در قالب تخصیص منابع جهت برآورد میزان کارایی شعب با استفاده از نرم‌افزار Deap 1, 2 مورد تجزیه و تحلیل واقع گردید. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که 90درصد شعب مورد بررسی روی مرز کارایی قرار داشته و به عنوان شعب کاملاً کارا قلمداد می‌شوند. میانگین کارایی فنی معادل99 درصد در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس بوده است و نشان‌دهنده کارا بودن بانک مسکن استان کرمانشاه است، همچنین بهره وری شعب مختلف درسال 92نسبت به 91افزایش داشته است‌.

واژه‌های کلیدی: کارایی، بهره وری ، تحلیل پوششی داده ها، شاخص مالم کوئیست،واحدهای تصمیم ساز(dmu).

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد، اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم که این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یکی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌کنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384)

در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند.

بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانکها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379)   در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد، بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانکها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

یکی از راههای بررسی عملکرد بانک ها، ارزیابی و سنجش کارایی و بهره‌وری آنها است و اینکه این کارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری کرده است، و این تغییر به چه دلیل بوده است.

 

1-2-بیان مساله

اساس توسعه و پیشرفت جوامع مختلف در گرو تولید به مفهوم کلی است. در فرآیند مزبور مجموعه­ای از منابع شامل نیروی انسانی، ماشین­آلات، سرمایه و مدیریت بین بنگاه­های اقتصادی برای تبدیل منابع مزبور به کالاها و خدمات توزیع شده است. از سویی با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن منابع مختلف، استفاده بهینه از منابع مزبور یا به عبارتی نهاده­ها در جهت تحقق اهداف سازمانی بیش از گذشته احساس می­شود. مفهوم بهره­وری که امروزه بیش از یک قرن از طرح آن می­گذرد به دلیل مفاهیم و کاربردهای روزافزون آن در شئون مختلف زندگی انسانها به سرعت در حال گسترش است. بر همین اساس اندازه­گیری بهره­وری که جزء عناصر اصلی چرخه بهره­وری است روز به روز جایگاه در سازمان­ها پیدا می­کند زیرا بدون اندازه­گیری مناسب بهره­وری نمی­توان سازمان را کنترل کرد. کنترل دائمی عملیات اجرایی سازمان در جهت اهداف در قالب اندازه­گیری بهره­وری و یا ارزیابی عملکرد جستجو می­شود(عبیری ،1381). امروزه نقش و اهمیت موسسات مالی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این زمینه، در اغلب کشورها، بانک­ها، نقش مهمی ایفا می­کنند و از طریق تجهیز منابع، ارائه ابزار پرداخت، اعطای تسهیلات و ایجاد تعامل بین سرمایه­گذاری و پس انداز، بر عملکرد کل اقتصادکشور تاثیرگذار هستند. در کشور ما نیز، شبکه بانکی در جهت رسیدن به اهداف توسعه­ای کشور وظیفه مهمی بر عهده دارد. از آنجا که مهمترین رسالت سیستم بانکی، گردآوری وجوه جامعه و تخصیص بهینه آن به فعالیت­های مولد اقتصادی است، بررسی عملکرد بانک­ها در افزایش حجم تسهیلات اعطایی با سطح مشخصی ازسپرده­ها و نهاده­های مورد استفاده، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد مناسب هر بانک است. در این میان استفاده از ابزارهایی جهت تعیین میزان کارایی و سطح بهره­وری شعب، همانند شاخص­های مالم کویست در ارزیابی عملکرد کل عوامل تولید از جمله روش­های اصلی ارزیابی عملکرد بانک­ها است. بهره­وری مفهومی است که به عنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستم­های باز نسبت داده می­شود. اهمیت بهره­وری تا اندازه­ای است که می­توان آن را هدف اصلی هر سیستمی به حساب آورد. به طورکلی تعاریف زیادی در خصوص بهره­وری ارائه شده است به نحوی که اغلب نشانگر عدم اتفاق نظر کامل بر سر مفهوم پایه­ای آن می­باشد. مفاهیم بهره­وری به نوعی ارتباط مقدار (ارزش) کالا و خدمات تولیدشده و مقدار (ارزش) منابع و نهاده مصرف شده در جریان تولید این کالا و خدمات راتبیین می­کند که این روابط عمدتاً کمی و قابل اندازه­گیری می­باشند، از آن جمله سازمان همکاری اقتصادی اروپا (1950) بهره­وری را نسبت بازدهی به یکی از عوامل تولید نامید. دیویس (1952) نیز بهره­وری را افزایش میزان محصول در اثر منابع به کاررفته در آن تعریف کرد. فابریکنت (1962) نسبت بین ستاده و نهاده را بهره­وری معرفی نمود و سومانث (1979) نسبت بازده ملموس به نهاده آن را بهره­وری کل عوامل تولید اطلاق نمود.

لازم به ذکر است همان­گونه که سینک اعتقاد دارد با این که بهره­وری بیشترین مباحث محافل مدیریتی عصر حاضر را به خود اختصاص داده، متاسفانه کمتر از هر موضوع دیگری به معنای واقعی آن پی برده شده است. متاسفانه اغلب مدیران سازمانها در بخش­های مختلف از دانش کافی در خصوص مفهوم بهره­وری و روش­های اندازه­گیری آن برخوردار نیستند. چنان که برنولاک مدیر مرکز بهره­وری کانادا اعتقاد دارد بیشتر مدیران معنای واقعی بهره­وری را نمی­دانند و اطلاع ندارندکه تا چه میزان این موضوع برای سازمان آنها حیاتی است و چطور می­توانند آن را بهبود بخشند. همچنین نمی­دانند که چگونه آن را مورد سنجش قرار داده و تجزیه و تحلیل کنند(نفر،1380).

در این تحقیق با بررسی کارایی و تغییرات بهره­وری شعب بانک مسکن با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده­ها و شاخص مالم کوئیست، به دنبال ارائه تحلیل مناسب وضعیت موجود و شرایط لازم برای بهبود کارایی و بهره­وری شعب بانک می­باشیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 129

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید