پایان نامه ارشد تجارت الکترونیک: طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات

گرایش : تجارت الکترونیک

عنوان : طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری

دانشگاه قم

دانشکده فنی و مهندسی

پایان‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد فنآوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

عنوان:

طراحی الگویی برای تقلبات مالی در صنعت بانکداری

(مورد مطالعاتی: کشف جرایم پولشویی در یکی از شعب بانک‌های کشور)

استاد راهنما:

دکتر رحیم فوکردی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

1فصل اول کلیات تحقیق……………………. 1

1‌.1‌   تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌های اصلی تحقیق……………………. 2

1‌.2‌   اهمیت و ضرورت پژوهش……………………… 3

1‌.3‌   اهداف پژوهش……………………… 3

1‌.4‌   روش پژوهش……………………… 4

1‌.5‌   جامعۀ تحقیق……………………. 4

2فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو…………………… 6

2دیباچه…………………… 7

2‌.1‌   پولشویی و بررسی ابعاد آن……………………. 7

2‌.1‌.1‌   مفهوم پولشویی……………………. 7

2‌.1‌.2‌   تاریخچه و خاستگاه پولشویی……………………. 8

2‌.1‌.3‌   ایران و ریسک پولشویی……………………. 9

2‌.1‌.4‌   انواع پولشویی……………………. 10

2‌.1‌.5‌   مراحل پولشویی……………………. 11

2‌.1‌.6‌   روش‌‌های پولشویی……………………. 12

2‌.1‌.7‌   موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری…….. 14

2‌.1‌.8‌   ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشویی……………………. 17

2‌.1‌.9‌   روش‌‌های مبارزه با پولشویی……………………. 18

2‌.1‌.10‌ وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی……. 23

2‌.1‌.11‌ انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک…………………….. 29

2‌.2‌   داده‌کاوی……………………. 31

2‌.2‌.1‌   تاریخچه داده‌کاوی……………………. 31

2‌.2‌.2‌   چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی……………………. 33

2‌.2‌.3‌   کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی……………………. 35

2‌.2‌.4‌   پرکاربردترین روش‌‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب‌‌های مالی…………….. 40

2‌.2‌.5‌   رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی……………………. 42

2‌.2‌.6‌   برخی تحقیقات مرتبط…………………… 46

2‌.3‌   جمع بندی……………………. 49

3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی…….. 52

3دیباچه…………………… 53

3‌.1‌   روش‌شناسی تحقیق……………………. 53

3‌.1‌.1‌   روش تحقیق……………………. 53

3‌.2‌   شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها………………….. 54

3‌.2‌.1‌   بررسی داده‌‌های قابل دریافت…………………….. 54

3‌.2‌.2‌   بررسی سایر اطلاعات موجود در بانک…………………….. 55

3‌.2‌.3‌   بررسی محدودیت‌‌های بانک در ارائه اطلاعات……………………. 55

3‌.2‌.4‌   بررسی محدودیت‌های بانک اطلاعاتی……………………. 55

3‌.2‌.5‌   مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه …….. 56

3‌.2‌.6   ‌ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی …………………… 56

3‌.2‌.7   حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات …………………… 56

3‌.2‌.8‌   آمایش داده‌‌ها………………….. 56

3‌.3   جامعه نظری و روش نمونه‌گیری……………………. 57

3‌.4‌   مفروضات تحقیق……………………. 58

3‌.5‌   شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………..58

3‌.5‌.1‌   مرور پیشینه تحقیق……………………. 59

3‌.5‌.2‌   نظرخواهی از خبرگان……………………. 60

3‌.5‌.3‌   بررسی اسناد و مدارک آرشیوی……………………. 66

3‌.5‌.4‌   طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی……………………. 68

3‌.5‌.5‌   جمع بندی……………………. 74

4فصل چهارم اجرای تحقیق…………………….. 75

4دیباچه………………….. 76

4‌.1‌   جزئیات پیاده‌سازی مدل……………………. 76

4‌.1‌.1‌   آمایش داده‌‌ها………………….. 76

4‌.1‌.2‌   دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک……. 77

4‌.1‌.3‌   فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب…………………….. 80

4‌.1‌.4‌   خوشه بندی……………………. 83

4‌.1‌.5‌   اجرای الگوریتم نظارت‌شده………………….. 92

4‌.1‌.6‌   جمع‌آوری نتایج……………………. 93

4‌.2‌   تست و ارزیابی……………………. 94

4‌.2‌.1‌   نحوه تست…………………….. 94

4‌.2‌.2‌   محاسبه معیار‌های دقت، بازآوری، یکتائی و صحت…………………….. 95

4‌.3‌   نتیجه گیری……………………. 96

5فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری……………………. 98

5دیباچه…………………… 99

5‌.1‌   نتیجه گیری……………………. 99

5‌.2‌   محدودیت‌های پژوهش……………………… 100

5‌.3‌   پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده …………………..101

6منابع و مراجع……………………. 102

چکیده:

پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، اقدامی است که در آن منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی به‌دست آمده از طریق رشته ‍‍‍‌‌های نقل و انتقالات و معاملات به گونه‌ای پنهان می‌شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت‌‌ها و مجاری قانونی می‌گردد. داده‌کاوی به عنوان فرایندی خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می‌شود. هنگامی که الگوریتم‌‌ها و تکنیک‌‌های داده‌کاوی روی چنین تراکنش‌‌هائی اعمال می‌شوند، الگو‌های پنهان از جریان وجوه را کشف می‌کنند. بررسی داده‌‌ها و اعلام نظر روی آن‌ها از دو روش کلی تبعیت می‌نماید اول استفاده از شاخص‌ها با استفاده از روش‌های خطی و آماری و دوم استفاده از الگوریتم‌‌های داده‌کاوی که آن هم به دو صورت نظارت‌شده و بدون ناظر تقسیم شده و در این پروژه از هر دو روش استفاده شده است. خروجی‌‌های این پروژه شامل مستندات علمی، روش‌های داده محور برای شناسایی پولشویی، ارائه یک مدل برای پیاده‌سازی چارچوب ضد پولشویی در بانک و در نهایت بهره‌گیری از فناوری‌‌های نرم افزاری و پیاده سازی کل جریان پروژه می‌باشد. پس از اجرا، نتایج به دو صورت ارائه به متخصصان فنی و همچنین محاسبه معیار‌های عملکرد متداول در داده‌کاوی ارزیابی می‌گردد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌های مرتبط با آن باشد از روش تحقیق میدانی و کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌های مشتریان بانک فرآیند تحقیق و مطالعه طی شده است. در مجموع باید گفت که از مدلی کمی در این تحقیق استفاده شده که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، بوده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق

تعاریف متعددی برای پولشویی عنوان شده است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد[15]:

– بنا به تعریفی پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.

– مجموعه اقداماتی است که از سوی فرد یا افرادی با به کارگیری ابزار‌های قانونی و با هدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش عواید حاصل از جرم به منظور مخفی کردن منشأ و منبع واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید.

از این تعاریف چنین بر می آید که عملیات پولشویی به فرآِیند تطهیر پول کثیف گفته می شود. پول کثیف به پولی گفته می‌شود که از راه‌های خلاف و غیرقانونی بدست آمده باشد. از آنجا که بانک‌ها یکی از بهترین موسساتی هستند که می توانند به پولشویان در فرآیند تطهیر پول کثیف کمک کرده و مسیر دسترسی به منشا پول را گمراه و یا پاک نمایند در تمام کشور‌ها یکی از مهمترین موسساتی که مرجع سو استفاده پولشویان قرار می گیرند بانک‌ها هستند[44].

بدین نظر دراین پروژه ما می بایست در ابتدا به مطالعه بانک‌ها و روش‌هایی که ممکن است پولشویان از آن طریق در بانک‌ها اقدام به پولشویی نمایند پرداخته و با بررسی این روش‌ها و همچنین اطلاعات در دسترس جهت این روش‌ها، الگو‌های این روش و … سعی در یافتن راه‌هایی جهت کشف، اجرا و پیاده سازی داده محور این اقدامات داشته باشیم.

در این راستا ضمن بررسی عملیات اجرا شده در بانک مورد نظر و مشورت با کارشناسان و مشاوران این بانک مشخص گردید که روش‌های مختلفی جهت پولشویی توسط پولشویان در این بانک اجرا می‌گردد، همچنین توسط بانک‌ها نیز روش‌های متفاوتی جهت جلوگیری از این عملیات اجرا می گردد.

پیچیدگی رفتار‌های مشکوک به پولشویی و همچنین حجم عظیم داده به گونه‌ای است که بدون ابزاری هوشمند و داده محور نمیتوان در کشف پولشویی اقدام قابل توجهی انجام داد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ به سوال زیر میباشد:

چگونه میتوان با ارائه مدلی از روش‌های داده کاوی برای کشف جرایم پولشویی استفاده کرد؟

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به اهمیت سیستم‌‌های بانکداری و سوء استفاده از این بستر برای مقاصد پولشویی، نیاز مبرم به پیاده سازی سیستم‌‌های ضد پولشویی از طرف دولت‌ها و موسسات سیاست گذار در امور اقتصادی مورد توجه است . با توجه به رشد تروریسم و تقلب‌‌های سازماندهی شده و از طرفی تصویب قوانین متعدد علیه این موارد نیاز به این سیستم‌‌ها در حال افزایش است. از سوی دیگر، پیچیدگی رفتار‌های مشکوک به پولشویی به گونه‌ای است که بدون ابزاری هوشمند و داده محور نمیتوان در کشف پولشویی اقدام قابل توجهی انجام داد. نکته مهم و شاید کاربردی در ایران نزدیکی این سیستم‌‌ها با سیستم‌‌های ضد رشوه خواری، تقلب، تخلف و سیستم‌‌های بازرسی است که میتواند به عنوان ابزاری کارآمد برای واحد بازرسی بانک تلقی گردد.

3-1- اهداف پژوهش

پولشویی فرآیندی است که طی آن افراد متخلف با استفاده از امکانات مؤسسات مالی و بانک‌‌ها درآمد نامشروع خود را تطهیر نموده و آن‌ را قانونی جلوه میدهند. به منظور شناسایی این فرآیند، دولت‌‌ها همواره گزارش‌‌های متعددی از بانک‌‌های خود طلب می نمایند و بانک‌‌ها موظف هستند موارد مشکوک به پولشویی را در قالب چارچوب مورد درخواست بانک مرکزی تهیه و به طور مستمر ارائه نمایند. از سوی دیگر، پیشرفت بانکداری به تدریج شناسایی روش‌ها و رفتار‌های مشکوک به پولشو یی را پیچیده ترنموده است. به طوری که شناسایی این رفتار‌ها با توجه به حجم انبوه اطلاعات در یک بانک بدون استفاده از سیستم‌‌های ضد پولشویی میسر نمی‌باشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگویی برای تقلب‌های مالی در صنعت بانکداری می‌باشد.

انتظار می‌رود این مدل ضد پولشویی با جمع آوری اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌های مشکوک به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌های مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید.

4-1- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌‌های مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع آرشیوی استفاده می‌شود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌‌های مشتریان بانک فرآیند تحقیق و مطالعه طی خواهد شد و در این زمینه مصاحبه با خبرگان نیز صورت می‌گیرد. در مجموع باید گفت که در مورد روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از یک مدل کمی در این تحقیق استفاده می شود که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، خواهد بود.

5-1- جامعه تحقیق

داده‌کاوی این توان را دارد که سناریو‌های جدیدی برای کشف نمونه‌‌های پولشویی ارائه دهد.داده‌کاوی به عنوان فرایندی خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می شود. ظهور انبارداری داده‌‌ها به عنوان یک فناوری قابل دوام بدان معنی است که در حال حاضر،سازمان‌‌های اجرایی قادر به تحکیم معاملات مالی از نهاد‌های مختلف در چندین کشور می‌باشند. این امرنمایشی تلفیقی از انتقال وجوه را ارائه می‌دهد که به تجزیه و تحلیل معاملات کمک می‌کند. هنگامی که الگوریتم‌‌ها و تکنیک‌‌های داده‌کاوی روی چنین تراکنش‌‌هایی اعمال می شوند، الگو‌های پنهان حاکم بر جریان وجوه را کشف می‌کنند. [28]

همراه شدن اطلاعات مشتری و دانش خبرگان منجر به آن می‌گردد که معاملات مشکوک شناسائی شوند.سیستم ضد پولشویی قابلیت اجرا با الگوریتم‌‌های نظارت شده[1] و بدون نظارت[2] را به طور هم‌زمان دارد.در این سیستم علاوه بر به کارگیری الگوریتم‌‌های رایج در داده‌کاوی،

شاخص‌‌هایی محاسبه می‌شوند که می‌توانند بخوبی ملاکی برای میزان مشکوک بودن عملکرد یک مشتری باشند و بر اساس آن شاخص‌‌ها، داده‌‌های پرت (خارج از محدوده) تفکیک و شناسایی شوند.

در این پروژه با توجه به نیازمندی‌های طرح و محوریت پروژه بر اساس داده‌‌های بانکی، تراکنش‌‌های یک بازه زمانی شش ماهه در یکی از شعب بانک به عنوان جامعه تحقیق انتخاب و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

[1]Supervised

[2]Unsupervised

تعداد صفحه : 119

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.