پایان نامه : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عنوان : جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد

رساله دکتری رشته اقتصاد

جایگاه سیاست­های پولی و مالی با تاکید بر بخش نفت در یک اقتصاد صادرکننده نفت با استفاده از مدل‌های DSGE مورد ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر ناصر خیابانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر عباس شاکری

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده:در این رساله، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز صادرکننده نفت طراحی و سپس برای اقتصاد ایران کالیبره، شبیه­سازی و با استفاده از تکنیک­های بیزین برآورد شده است. مدل فوق ویژگی­های مهم یک اقتصاد باز و نیز چسبندگی­های اسمی و واقعی اقتصاد را در بر می­گیرد. هدف اصلی در این رساله تبیین جایگاه سیاست­های پولی و مالی برای اقتصاد صادرکننده نفت ایران می­باشد. نتایج حاصل از شبیه­سازی و برآورد مدل DSGE برای اقتصاد ایران نشان می­دهد که سیاست­های پولی و مالی بر پایه درآمدهای نفتی شکل می­گیرد. نهایتاً مدل طراحی شده به خوبی قادر به توضیح واقعیت­های اقتصاد ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت می­باشد. واژگان کلیدی: کشورهای صادرکننده نفت، مدل DSGE، سیاست مالی، سیاست پولی، بخش نفت، اقتصاد ایران.فهرست مطالبعنوان                                                                                                                               صفحهفصل اول: کلیات پژوهش......................................................................................................................... 11-1- مقدمه  21-2- سؤال‌های تحقیق   61-3- فرضیه­های تحقیق   71-4- اهداف تحقیق   71-5- روش شناسی   81-6- روش گردآوری اطلاعات و داده­ها 131-7- جامعه آماری، روش نمونه­گیری حجم نمونه  131-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها 13فصل دوم: نفت و اهمیت آن در اقتصاد ایران....................................................................................... 142-1- مقدمه  152-2- واقعیات اقتصاد ایران در بخش نفت    172-3- نفت و اهمیت آن در اقتصاد  202-4- سیاست­های پولی و مالی و ارتباط آن با نفت برای ایران   242-5- مطالعات تجربی انجام شده در زمینه نفت    262-6- خلاصه و جمع­بندی   29فصل سوم: سیاست­های پولی و مالی و ارتباط آن با نفت.................................................................... 303-1- مقدمه  313-2- سیاست­های پولی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت    353-3- سیاست­های مالی و بخش نفت در کشورهای صادرکننده نفت    393-3-1- سیاست مالی و رشد اقتصادی   433-3-2- سیاست مالی در کشورهای صادرکننده نفت    443-4- ارائه یک مدل تئوریک به منظور بررسی یک رونق صادراتی (نفت)  473-4-1- رونق صادرات، قیمت­های نسبی و رقابت­پذیری: تحلیل نموداری   483-4-1-1- اثرات بلندمدت    483-4-1-2- عدم تعادل کوتاه مدت در بازار پول   523-4-1-3- بررسی رفتار        563-4-2- تحلیل پویای مقایسه­ای   583-4-2-1- معادلات ساختاری   583-4-2-2- معادلات تفاضلی   603-4-2-3- نماد  613-4-2-4- پویایی­ها و فرم­های خلاصه شده­ی تفاضلی   613-4-2-5- انتظارات ایستا 623-4-3- بحث و گسترش     653-4-4- پیوست    663-5- خلاصه و جمع­بندی   69فصل چهارم: مبانی نظری الگوهای DSGE........................................................................................ 704-1- مروری بر مبانی نظری الگوهای DSGE   714-1-1- علت نام­گذاری مدل DSGE   754-1-2- ویژگی­های اصلی یک مدل کینزین جدید   774-2- کارهای تجربی انجام شده در زمینه مدل­های DSGE   784-3- خلاصه و جمع­بندی   84فصل پنجم: طراحی، کالیبراسیون و شبیه­سازی مدل  DSGE برای اقتصاد ایران............................. 855-1- مقدمه  865-2- طراحی مدل DSGE برای اقتصاد ایران   875-2-1- بخش خانوارها 885-2-2- بنگاه­ها 945-2-2-1-  بنگاه­های داخلی   945-2-2-1-1- تولیدکنندگان نهایی   945-2-2-1-2- تولیدکنندگان کالاهای واسطه­ای   955-2-2-2- واردکنندگان   975-2-2-3- صادرکنندگان   995-2-3- دولت و بانک مرکزی   1015-2-3-1- قید بودجه دولت    1015-2-3-2- تلفیق قید بودجه دولت و تراز پرداخت­های بانک مرکزی   1015-2-4- بخش خارجی   1065-2-5- شرط تسویه بازارها 1065-2-5-1- شرط تسویه حساب تراز پرداخت­ها 1065-2-5-2- قید کلی منابع   1065-3- قیمت­های نسبی، هزینه­های نهایی و نرخ ارز حقیقی   1075-4- بدست آوردن شرایط تعادل پویای اقتصاد  1125-5- لگاریتم-خطی کردن معادلات بدست آمده از بهینه­سازی   1205-6- کالیبراسیون   1315-7- شبیه­سازی   1395-7-1- سناریوی اول (پایه)  1405-7-2- سناریوی دوم  1485-7-4- سناریوی سوم  1495-7-5- سناریوی چهارم  1505-7-6- مقایسه نتایج در سناریوهای پیشنهادی   1535-8- خلاصه و جمع­بندی   157فصل ششم: تخمین مدل DSGE برای اقتصاد ایران با استفاده از روش بیزین................................. 1576-1- مقدمه  1586-2- روش­شناسی تخمین بیزین   1586-2-1- اقتصادسنجی بیزین   1586-2-2- چگالی پیشین مزدوج   1636-2-3- الگوریتم حداکثرسازی عددی   1646-2-4- الگوریتم MCMC تطبیقی   1646-3- داده­ها و توزیع­های پیشین   1656-3-1- داده­ها 1656-3-2- توزیع­های پیشین   1666-4- نتایج تجربی   1676-4-1- توزیع­های پسین تخمین زده شده  1676-4-2- خوبی مدل   1726-4-2-1- چک کردن مدها 1726-4-2-2- آزمون­های تشخیصی بروک و گلمن   1756-4-2-3- واکنش مدل به شوک­های ساختاری   1766-5- خلاصه و جمع­بندی   181فصل هفتم: خلاصه و نتیجه­گیری....................................................................................................... 1827-1- مقدمه  1837-2- خلاصه تحقیق   1837-3- ارائه پیشنهادات و راهکارها 1867-3-1- پیشنهادات سیاستی   1867-3-2- پیشنهادات پژوهشی   187پیوست الف: لگاریتم- خطی سازی.................................................................................................... 188الف-1- مکاتب مدل­سازی DSGE   189الف-2- لگاریتم-خطی سازی   190الف-2-1- پیش­نیازهای ریاضی لگاریتم-خطی سازی   191الف-2-2- بلوک­های سازنده روش پیشنهادی اوهلیگ و نحوه استخراج آن‌ها 191الف-2-3- لگاریتم-خطی سازی از طریق بسط تیلور  194پیوست ب: مدل­های حالت فضا و فیلتر کالمن................................................................................... 196ب-1- مدل­های حالت فضا و فیلتر کالمن   197ب-2- فروض فیلتر کالمن   199ب-2-1- سیستم دینامیک خطی   199ب-2-2- مشخصات آشوب    199ب-3- استخراج فیلتر کالمن   201ب-4- پیش­بینی      202ب-5- به هنگام کردن      203ب-6- پیش­بینی      203ب-7- برآورد پارامترهای مدل به روش حداکثر راستنمایی   204ب-8- پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)  205ب-9- مدل‌های رگرسیون خطی با ضرایب مختلف در زمان   206پیوست ج: نمودارهای مربوط به شوک­های هموار شده..................................................................... 208منابع و مأخذ........................................................................................................................................ 210 فهرست جدول­هاعنوان                                                                                                                               صفحهجدول ‏3‑1. نمایش فرم معمول بازی بین حاکمان پولی و مالی..................................................................................32جدول 5- 1. مقدار کالیبره شده پارامترهای مدل...........................................................................................................134جدول 5- 2. مقادیر ایستای بلندمدت متغیرهای مدل..................................................................................................138جدول 5- 3. مقایسه گشتاورهای روندهای واقعی و شبیه­سازی شده در سناریوی پایه..........................................141جدول 6- 1. نتایج حاصل از برآورد بیزی پارامترهای مدل...........................................................................................168فهرست نمودارهاعنوان                                                                                                                               صفحهنمودار ‏2‑1. قیمت سبد اوپک طی دوره زمانی 2001 الی 2015. 15نمودار ‏2‑2. 10 صادر کننده اول نفتی جهان در سال 2012. 16نمودار ‏2‑3. 10 تولیدکننده اول نفتی جهان در سال 2012. 17نمودار ‏2‑4. تولید و صادرات نفت خام در دوره زمانی 1357 الی 1389 در ایران. 18نمودار ‏2‑5. درآمدهای حاصل از صادرات نفتی و درآمد ملی در ایران بر حسب میلیارد ریال. 19نمودار ‏2‑6. نسبت صادرات نفتی به GDP بر حسب درصد. 19نمودار ‏3‑1. موقعیت تعادلی اولیه قبل از وقوع رونق نفتی.. 50نمودار ‏3‑2. موقعیت تعادلی بعد از وقوع رونق نفتی.. 51نمودار ‏3‑3. اثرات کوتاه­مدت افزایش برونزا در قیمت نفت که منجر به مازاد عرضه پول می­شود. 55نمودار ‏3‑4. اثرات کوتاه­مدت افزایش برونزا در قیمت نفت که منجر به مازاد تقاضای پول می­شود. 56نمودار ‏3‑5. بررسی رفتار .... 57نمودار 5- 1. مرور کلی بر مدل­های DSGE. 86نمودار 5- 2. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی پایه. 142نمودار 5- 3. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک مارک آپ قیمت­های داخلی در سناریوی پایه. 146نمودار 5- 4. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی در سناریوی پایه  147نمودار 5- 5. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی دوم. 148نمودار 5- 6. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی سوم. 150نمودار 5- 7. توابع ضربه-واکنش متغیرهای اقتصادی نسبت به شوک قیمت نفت در سناریوی چهارم. 152نمودار 5- 8. مقایسه واکنش حجم پول نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 153نمودار 5- 9. مقایسه واکنش تورم نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 154نمودار 5- 10. مقایسه واکنش دارایی­های خارجی بانک مرکزی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی   154نمودار 5- 11. مقایسه واکنش تولید نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 155نمودار 5- 12. مقایسه واکنش صادرات کالاها و خدمات نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی   155نمودار 5- 13. مقایسه واکنش نرخ ارز حقیقی نسبت به شوک مثبت قیمت نفت در سناریوهای پیشنهادی.. 156نمودار 6- 1. روند واقعی و هموار شده متغیرهای قابل مشاهده 166نمودار 6- 2. نمودار توزیع‌های پیشین و پسین پارامترهای مدل. 170نمودار 6- 3. مد توزیع پسین.. 173نمودار 6- 4. نمودارهای همگرایی الگوریتم متروپولیس هستینگز (بروک و گلمن (1998)) 175نمودار 6- 5. توابع ضربه-واکنش شوک تکنولوژی.. 176نمودار 6- 6. توابع ضربه-واکنش شوک قیمت نفت.. 177نمودار 6- 7. توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی.. 179نمودار 6- 8. توابع ضربه-واکنش شوک مارک آپ قیمت کالاهای صادراتی.. 180نمودار پ-1-  شوک­های هموار شده................................................................................................................................209مقدمهدر کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران شوک­های نفتی پیوندی گسسته ناپذیر با بخش­های مختلف اقتصادی دارند و بنابراین نقش مهمی را در بروز نوسانات تولید و تورم در این کشورها ایفا می­نماید.قیمت­های نفت در چند سال گذشته افزایش­های چشمگیری یافته است. تغییر در قیمت­های نفت اثر مستقیم بر روی سطح قیمت­های کل اقتصاد دارد، این تغییر قیمت بر روی تصمیمات بین دوره­ای و درون دوره­ای مصرف موثر می­باشد، هم­چنین بر ساختار هزینه بنگاه­ها تأثیر می­گذارد و از این کانال اثر ثانویه بر روی قیمت­های داخلی دارد. بنابراین شاخص بندی قیمت و دستمزد ممکن است اثرات شوک­های قیمت نفت بر روی تورم و تولید را گسترش دهد.در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می­شود. کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسایل سیاسی آن‌ها، دولت به عنوان بزرگ­ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش­های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می­شود که اغلب تأثیرات هزینه­های سرمایه­ای دولت نیز همانند هزینه­های جاری باشد. سرمایه­گذاری دولتی از برنامه زمان­بندی مدون خود تبعیت نمی­کند، حجم سرمایه­گذاری از رقم پیش­بینی شده فراتر می­رود و مدیریت دولتی غیر کارامد نیز سبب می­شود که اثرات توسعه­ای این قبیل سرمایه­گذاری­ها ضعیف باشد (مهرآرا & میری, رابطه ی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در کشورهای صادرکننده ی نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا, 1389). تزریق درآمدهای یاد شده در این کشورها، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می‌گردد، از آن جایی که بخش عرضه کل که برآیند بخش­های داخلی است نمی­تواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم می­شود و تورم نیز به نوبه­ی خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر می­گذارد.از طرفی کاهش قیمت نفت سبب می­شود که دولت، به علت عدم انعطاف­پذیری هزینه­های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه­های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه­های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح­های نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسئله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخش­هایی می­شود که عمدتاً از کارگران غیر ماهر استفاده می­کنند و بدین ترتیب بی­ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه­های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می­کند. بخش ارزی، تراز پرداخت­ها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می­دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می­شود (خوش اخلاق & موسوی محسنی, 1385).یکی از مهم‌ترین کارکردهای نفت که در این رساله نیز به آن پرداخته شده است، اهمیت قیمت نفت و درآمدهای نفتی می­باشد. مثلاً اینکه مقدار نفت کم یا زیاد باشد یا اینکه درآمد نفت کم یا زیاد باشد، می­تواند سیاست­های پولی و مالی را تحت تأثیر قرار دهد.بنابراین با توجه به مباحث بالا و اهمیت نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران در این رساله یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تاکید بر بخش نفت و برای یک کشور صادرکننده نفت طراحی شده است و در آن سیاست­های پولی و مالی بررسی شده است. سپس این مدل برای کشور ایران آزمون شده است. هدف اصلی در این رساله تخمین و برآورد پارامترهای واکنش­های سیاستی می­باشد. بدین منظور مدل با استفاده از رویکرد بیزین تخمین زده شده است. لازمه این کار این است که بخش­های مختلف اقتصادی به صورت دقیق و بر اساس شرایط اقتصادی ایران تصریح شود. چرا که تصریح کردن بخش­های ایران بر اساس روابط نادقیق ممکن است نتایج درستی را به ما ندهد و لذا در سیاست­گذاری دچار اشتباه شویم.برای شروع لازم است درک درستی از مدل­های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE[1]) و مدل­های تعادل عمومی محاسباتی (CGE[2]) و تفاوت بین آن‌ها داشته باشیم.مدل­های تعادل عمومی، کل اقتصاد را به صورت تعادلی و عمومی نگاه می­کند. الگوهای تعادل عمومی از لحاظ خرد به دیدگاه والراس برمی­گردد. در این دیدگاه بخش­ها، عوامل اقتصادی و ... با یکدیگر ترکیب می­شوند و در نهایت بازار تسویه می­شود و عدم تعادل­ها برطرف می­شود. در واقع مبنای کار به این صورت است که عوامل اقتصادی سود خود را حداکثر می­کنند، خانوارها مطلوبیت خود را حداکثر می­کنند، دولت نقش تنظیم کننده دارد. هم چنین عرضه از حاصل جمع تولید بنگاه­ها حاصل می­شود. بخشی از تولید تحت عنوان واردات از کشور خارج می­شود و بخشی از کمبود از خارج کشور وارد می­شود و در نهایت سرمایه­گذاری کل اقتصاد با پس انداز کل اقتصاد برابر می­شود. حال الگوی تعادل عمومی محاسباتی (CGE) با الگوی تعادل عمومی والراسی بسته می­شود. در این الگو هنگامی که شوک به اقتصاد وارد می­شود به دلیل اینکه پایه­ها و مبانی به صورت خردی بسته شده است، لذا شوک از کانال قیمت نسبی وارد می­شود. پس به طور خلاصه مدل­های CGE مدل­های واقعی هستند و لذا شوک اسمی مانند پول داخل آن قرار نمی­گیرد.در مدل­های DSGE نگاه کلان می­باشد نه خردی. اما دیدگاه کلانی که وجود دارد دارای مبانی تئوریک و پایه­های خردی می­باشد. مدل­های DSGE به روابط پایه­ای و مبناها اهمیت می­دهد ولی اثر این مبناها را الگوسازی نمی­کند. بنابراین در مدل­های DSGE روابطی که بر روی آن‌ها کار می­کنیم روابط کلان اقتصادی می­باشد. شرایط مرتبه اول معادلات بر اساس تئوری­های اقتصاد خردی الگو می­شود به عبارت دیگر روابط FOC روابط تجمیع شده خرد می­باشد. بر همین اساس شوک­ها نیز شوک­های کلان می­باشد: مثل شوک پولی، شوک­های هزینه دولت، تکنولوژی، ارز و...نکته­ای که در اینجا وجود دارد این است که حداکثرسازی مطلوبیت، حداکثرسازی سود در ایران با سایر کشورها تفاوتی ندارد. مشکل قاعده پولی می­باشد که بانک مرکزی اعمال می­کند. مشکل عدم تنظیم بازار پول است که نمی­تواند سیاست­های خودش را از کانال نرخ سود وارد کند. مشکل کنترل نرخ سود است که سیاست پولی عملکرد خودش را به درستی انجام نمی­دهد.منتها تفاوتی که وجود دارد این است که شرایط تعادل پویای اقتصاد[3] در کشورهای توسعه یافته از یک بازار رسمی استخراج می­شود اما شرایط تعادل پویای اقتصاد در ایران در برخی بخش­ها از یک بازار غیررسمی (سیاه) استخراج خواهد شد. به عنوان مثال با توجه به اخلالی که در نرخ سود وجود دارد قیمت پول از یک بازار سیاه استخراج خواهد شد. بنابراین لازمه این کار شناسایی عدم تعادل­های اقتصادی از جمله بازار پول، مالی و ارز می­باشد.به عنوان مثال سرمایه­گذار بر اساس تفاوت بین نرخ سود بازار و نرخ سود بانکی رفتار خودش را تنظیم می­کند و هر چه این تفاوت افزایش یابد رفتار وی نیز تغییر می­کند؛ لذا مدل­سازی رفتار سرمایه­گذار بر اساس تفاوت بین این دو نرخ نتیجه بهتری را نسبت به حالتی که صرفاً بر اساس نرخ سود بانکی تنظیم شود در پی خواهد داشت.بدین منظور لازم است بخش­های اقتصادی به صورت دقیق تنظیم شود. یکی از مهم­ترین بخش­هایی که باید تنظیم شود بخش­های پولی و بخش دولت می­باشد؛ لذا تعیین قاعده پولی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. قاعده پولی متشکل از سه بخش بانک مرکزی و پایه پولی، بازار ارز و انتخاب رژیم ارزی و محدودیت بودجه دولت می­باشد. از تلفیق این سه، حساب تلفیقی بدست می­آید که اهمیت ارز، پول و بودجه دولت در قاعده پولی دیده می­شود. عمدتاً در کارهای قبلی که صورت گرفته است بدون توجه به جایگاه اقتصادی ایران عمدتاً با استفاده از قاعده تیلور، به استخراج قاعده سیاست پولی پرداخته شده است. شوک­های نفتی، حساب تلفیقی دولت و بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار می­دهد. به عبارت دیگر در زمان بروز شوک­های منفی نفتی که عمدتاً با افزایش هزینه­های دولتی اتفاق می­افتد، قاعده سیاست پولی بر روی اعتبار داخلی[4] بسته می­شود. به دلیل اینکه در این حالت ارز از کنترل دولت خارج می­باشد و ارز کارکرد خود را به درستی انجام نمی­دهد. در این حالت بیشتر اعتبار داخلی است که کار می­کند. به عبارت دیگر در صورت بروز شوک­های منفی نفت درآمد دولت کاهش یافته و سیاست­های مالی در جهت انقباضی می­باشد و در این حالت تورم از کانال نرخ ارز کنترل نمی­شود بلکه بیشتر از طریق پایه پولی[5] کنترل می­شود. هم­چنین در صورت بروز شوک­های مثبت نفتی تنظیم قاعده پولی با استفاده از نرخ ارز می­باشد. به عبارت دیگر در حساب تلفیقی منابع خارجی بالاتر می­رود.هم­چنین در این رساله بخش دولتی به صورت دقیق مورد بررسی قرار می­گیرد. به عبارت دیگر درآمدهای دولتی و هزینه­های دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بخش این سؤال بررسی خواهد شد که آیا واقعاً افزایش درآمد نفت و سرمایه­گذاری دولت می­تواند رشد اقتصادی را زیاد کند؟ به عبارت دیگر درآمدهای نفتی بر روی تولید چه نقشی را ایفا می­کنند و اینکه آیا باید درآمدهای نفتی به سمت تولید کانالیزه شود یا خیر؟بعد از تنظیم کردن بخش­های مختلف مدل DSGE شوک­ قیمت و تولید نفت وارد مدل خواهد شد و سپس اثر این شوک­ها بر روی قواعد پولی بررسی خواهد شد.ساختارهای اصلی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به صورت زیر تنظیم شده است:
  • رفتار بخش خصوصی که در آن یک خانوار معرف که ارزش حال تنزیل شده مورد انتظار مطلوبیت طول دوران زندگی را با توجه به قید بودجه بین دوره­ای حداکثر می­کنند، در نظر ­گرفته می­شود.
  • رفتار بنگاه و تنظیم قیمت­ها: رفتار بنگاه با پیروی از کالو (1983) تنظیم شده است. در این روش فرض می­شود که درصد از بنگاه­ها می­توانند در هر دوره قیمت جدید تنظیم کنند و از این رو معادل  درصد قیمت خود را بدون تغییر نگه می­دارند. (پارامتر  چسبندگی قیمت را در اقتصاد اندازه­گیری می­کند). هم­چنین فرض می­شود که دو دسته بنگاه وجود دارد. در حالی که معادل  درصد از تنظیم­کنندگان قیمت همانند مدل کالو استاندارد رفتار می­کنند،  درصد قیمت­هایشان را بر اساس رفتار گذشته­نگر (قاعده سرانگشتی) تنظیم می­کنند.
بر این اساس منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین­های جدید به عنوان یک بخش از اقتصاد تصریح خواهد شد. لازم به ذکر است که منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین­های جدید در سه بخش داخلی، صادراتی و وارداتی مدل­سازی شده است.
  • دولت: بخش دولت نیز با در نظر گرفتن درآمدها (از جمله درآمدهای نفتی) و مخارج دولتی تصریح خواهد شد.
  • بازار ارز: به منظور استخراج دقیق قاعده پولی نیازمند این هستیم که بخش خارج به صورت دقیق تصریح شود.
  • بخش پولی: در این بخش ترازنامه بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در مرحله بعد به ارزیابی و تخمین مدل DSGE برای ایران پرداخته خواهد شد. روش­های متفاوتی برای ارزیابی و تخمین مدل­های DSGE وجود دارد. همان­گونه که به وسیله آن و اسچورف هاید[6] (2007) بیان شده است این تکنیک­ها عبارتند از: کالیبراسیون، روش گشتاورهای تعمیم یافته، تخمین بر اساس حداکثر راستنمایی با اطلاعات کامل، تخمین بیزین و تخمین حداقل فاصله بر اساس فاصله بین توابع ضربه-واکنش از مدل VAR و مدل DSGE.در مدل­های DSGE دو موضوع وجود دارد:1- شبیه­سازی؛2- تخمین.در شبیه­سازی، مدل با داده­های واقعی تخمین نمی­خورد اما تا حدودی رفتار عاملین اقتصادی را برای ما روشن می­کند. تخمین­های دقیق با تخمین­زن بیزین صورت می­گیرد.بنابراین مراحل مختلف کار این رساله به صورت زیر تقسیم بندی می­شود:
  • استخراج الگو مطابق با شرایط اقتصاد ایران؛
  • بدست آوردن مقادیر تعادلی پویای اقتصاد[7]؛
  • تبدیل معادلات استخراج شده از شرایط بهینه­سازی به صورت معادلات لگاریتمی- خطی شده؛
  • شبیه­سازی مدل با نرم­افزار داینار[8]؛
  • تخمین مدل با روش بیزین.
با پیروی از آن و اسچورف هاید (2007) و مانسینی گریفولی[9] (2007) تکنیک بیزین برای تخمین مدل DSGE لگاریتمی- خطی شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این روش نسبت به رویکردهای رقیب چندین مزیت دارد: ابتداً تخمین بیزین اجازه استفاده از اطلاعات پیشین در فرآیند تخمین را می­دهد. وارد کردن اطلاعات پیشین به شناسایی پارامترهای مدل کمک می­کند. ثانیاً تخمین بیزین یک تخمین­زن سیستمی می­باشد و اجازه استفاده از منافع رویکرد تعادل عمومی را به ما می­دهد. ثالثاً رویکرد بیزین عملکرد بهتری نسبت به تخمین حداکثر راستنمایی و GMM در نمونه­های کوچک دارد.تعداد صفحه : 245قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید